Сравнение IWSZ.L с IQQI.DE
IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while IQQI.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.05%/yr vs 7.13%/yr for IQQI.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IQQI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWSZ.L торгуется в USD, в то время как IQQI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции IWSZ.L превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 8.05% против 7.13% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.05%
IQQI.DE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 5.58% | 21.40% | 5.94% | 16.03% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 9.07% | 13.50% | 7.96% | -0.10% | -5.86% | 16.95% | -2.12% | 25.06% | -2.60% | 14.94% |
Correlation
The correlation between IWSZ.L and IQQI.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IWSZ.L and IQQI.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IQQI.DE
Сравнение IWSZ.L c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.95 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.53 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IQQI.DE
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -49.64% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -4.80% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -14.90% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -22.62% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -34.62% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.80% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -11.80% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.88% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IQQI.DE
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) имеют волатильность 3.55% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.64% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.67% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 10.51% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.73% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.78% | +1.80% |
Сравнение комиссий IWSZ.L и IQQI.DE
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IQQI.DE
IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.09% | 2.30% | 2.28% | 2.42% | 2.14% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.64% | 3.14% |
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWSZ.L and IQQI.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IQQI.DE is Global Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор