Сравнение IQQI.DE с ^GSPC
IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQI.DE returned 6.85%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQI.DE показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции IQQI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.85% против 12.86% соответственно.
IQQI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 6.85%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IQQI.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 17.22% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | 2.23% | 0.70% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IQQI.DE and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between IQQI.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IQQI.DE
^GSPC
Сравнение IQQI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQI.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.81 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 10.39 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQI.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -50.84% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -7.57% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -23.99% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -23.99% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -33.42% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.77% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQI.DE и ^GSPC
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.55% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.16% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 12.61% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.84% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 18.60% | -4.36% |
Часто задаваемые вопросы
IQQI.DE and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор