Сравнение IQQI.DE с ^GSPC
IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQI.DE returned 7.26%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQI.DE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IQQI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.26% против 13.56% соответственно.
IQQI.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.26%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам IQQI.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 14.89% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | 2.23% | 0.70% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IQQI.DE and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between IQQI.DE and ^GSPC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IQQI.DE
^GSPC
Сравнение IQQI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQI.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.17 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 11.71 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQI.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -51.62% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -7.57% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -23.99% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -23.99% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -33.42% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -9.08% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.04% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQI.DE и ^GSPC
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IQQI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.97% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.16% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 12.60% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 16.86% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.61% | -4.36% |
Часто задаваемые вопросы
IQQI.DE and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор