Сравнение IQQI.DE с ^GSPC
IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQI.DE показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
IQQI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 6.89%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQI.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 10.36% | 2.06% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between IQQI.DE and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IQQI.DE
^GSPC
Сравнение IQQI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQI.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.98 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок IQQI.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -7.57% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.20% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -1.39% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.22% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.22% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.22% | +2.01% |
Часто задаваемые вопросы
IQQI.DE and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор