PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWRD.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWRD.L с IGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.L returned 13.59%/yr vs 9.09%/yr for IGF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWRD.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции IWRD.L превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.09% соответственно.

IWRD.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.73%
3 года*
17.32%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.59%

IGF

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.76%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.41%
1 год
17.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		9.97%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-4.02%11.65%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.94%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%8.99%

Correlation

The correlation between IWRD.L and IGF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IWRD.L and IGF has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWRD.L и IGF

Секторы
IWRD.L
IGF

Технологии

30.0%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

10.8%
38.8%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.2%
20.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%
41.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

IWRD.L
30.0%
IGF

-

Финансовые услуги

IWRD.L
15.4%
IGF

-

Промышленность

IWRD.L
10.8%
IGF
38.8%

Коммуникационные услуги

IWRD.L
9.2%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

IWRD.L
9.0%
IGF

-

Здравоохранение

IWRD.L
8.7%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

IWRD.L
5.3%
IGF

-

Энергетика

IWRD.L
4.2%
IGF
20.1%

Сырьевые материалы

IWRD.L
3.2%
IGF

-

Коммунальные услуги

IWRD.L
2.5%
IGF
41.1%

Недвижимость

IWRD.L
1.8%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с URTHIWRD.L с VWRL.LIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с DEM.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

IWRD.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRD.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.80

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.54

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

8.88

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWRD.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRD.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.80

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и IGF

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRD.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-40.37%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.10%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-11.18%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-17.01%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-35.17%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.60%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.58%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и IGF

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRD.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.67%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

9.58%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.10%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.98%

-1.48%

Сравнение комиссий IWRD.L и IGF

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и IGF

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IGF в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.99%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IWRD.L and IGF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L is categorized as Global Equities, while IGF is Industrials Equities. IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор