Сравнение IWO с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
IWO и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.82% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 11.18% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
IWO
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 9.67%
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и FSGS
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
IWO vs. FSGS — Ранг доходности на риск
IWO
FSGS
Сравнение IWO c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.66 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.57 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.72 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWO и FSGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и FSGS
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и FSGS
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -43.26% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.84% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -24.08% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -9.71% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -8.08% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.89% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и FSGS
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.40% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 11.33% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 19.90% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.16% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.95% | +1.11% |