PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.82%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%11.18%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


IWO

1 день
4.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.70%
1 год
23.40%
3 года*
12.18%
5 лет*
1.22%
10 лет*
9.67%

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий IWO и FSGS

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.


Доходность на риск

IWO vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.34

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.66

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.57

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

1.72

+3.39

IWO vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.34

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWO и FSGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и FSGS

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и FSGS

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-43.26%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.84%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-24.08%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-9.71%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-8.08%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.89%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и FSGS

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.40%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

11.33%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

19.90%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

20.16%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

22.95%

+1.11%