Сравнение IWMW с IPDP
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while IPDP is actively managed. IWMW charges 0.39%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 5.89% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IWMW и IPDP
Секторы
IWMW
IPDP
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
IWMW
IPDP
Промышленность
IWMW
IPDP
Здравоохранение
IWMW
IPDP
Финансовые услуги
IWMW
IPDP
Потребительский циклический сектор
IWMW
IPDP
Энергетика
IWMW
IPDP
-
Недвижимость
IWMW
IPDP
-
Сырьевые материалы
IWMW
IPDP
Коммунальные услуги
IWMW
IPDP
-
Потребительский защитный сектор
IWMW
IPDP
Коммуникационные услуги
IWMW
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. IPDP — Ранг доходности на риск
IWMW
IPDP
Сравнение IWMW c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IPDP
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | 0.00% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 0.00% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 0.00% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 0.00% | +16.11% |
Сравнение комиссий IWMW и IPDP
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IPDP
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: iShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор