Сравнение IWMO.MI с DBMFE.PA
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. IWMO.MI is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, IWMO.MI returned 31.43% vs 28.90% for DBMFE.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и DBMFE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у DBMFE.PA с доходностью 12.65%.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и DBMFE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 13.18% |
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and DBMFE.PA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
DBMFE.PA
Сравнение IWMO.MI c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | DBMFE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.99 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 8.14 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и DBMFE.PA
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки DBMFE.PA в -7.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и DBMFE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -7.01% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.01% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.43% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.01% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.46% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и DBMFE.PA
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.81% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.36% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.01% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.70% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.70% | -0.10% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и DBMFE.PA
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и DBMFE.PA
Ни IWMO.MI, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and DBMFE.PA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.75% for DBMFE.PA.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и DBMFE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор