Сравнение DBMFE.PA с IWQU.L
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. DBMFE.PA is actively managed, while IWQU.L is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.35% vs 18.96% for IWQU.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и IWQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 9.70%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWQU.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 9.70% | 8.24% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and IWQU.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
IWQU.L
Сравнение DBMFE.PA c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.08 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 11.47 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и IWQU.L
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и IWQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -32.36% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.13% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.64% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.65% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и IWQU.L
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.94% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.49% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 11.55% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.81% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.84% | +1.86% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и IWQU.L
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и IWQU.L
Ни DBMFE.PA, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and IWQU.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while IWQU.L is Global Equities. They also come from different issuers: iM Global Partner and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.30% for IWQU.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и IWQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор