PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBMFE.PA с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMFE.PA с DBMF

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 29.45% vs 31.04% for DBMF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности DBMFE.PA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 15.97%.

DBMFE.PA

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.38%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.43%

DBMF

1 день
1.27%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
12.94%
С начала года
15.97%
1 год
31.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
Всё время*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и DBMF

2026 (YTD)2025
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		13.38%14.24%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		15.97%12.45%

Correlation

The correlation between DBMFE.PA and DBMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMFE.PA:
DBMFE.PA с LYP6.DEDBMFE.PA с AXQT.DEDBMFE.PA с MEUD.LDBMFE.PA с IWMO.MIDBMFE.PA с GERD.DEDBMFE.PA с AVWS.DEDBMFE.PA с CBE3.L
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

DBMFE.PA vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMFE.PA
Ранг доходности на риск DBMFE.PA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMFE.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMFE.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMFE.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMFE.PA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMFE.PA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMFE.PA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFE.PADBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.36

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.64

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

19.76

-7.02

DBMFE.PA vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMFE.PA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMFE.PA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMFE.PA и DBMF

Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFE.PADBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.01%

-29.19%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.53%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.39%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-12.80%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMFE.PA и DBMF

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.84% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFE.PADBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.15%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.19%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.99%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.26%

+1.71%

Сравнение комиссий DBMFE.PA и DBMF

DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMFE.PA и DBMF

DBMFE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.05%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMFE.PA and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBMFE.PA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBMFE.PA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iM Global Partner and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор