Сравнение DBMFE.PA с DBMF
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.95% vs 28.56% for DBMF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.85%.
DBMFE.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.18% | 14.24% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.85% | 12.45% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and DBMF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. DBMF — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
DBMF
Сравнение DBMFE.PA c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMFE.PA | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 5.19 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 18.31 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и DBMF
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -29.19% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -5.53% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.97% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -12.86% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.56% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и DBMF
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 10.07% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.96% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.05% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.30% | +2.04% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и DBMF
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и DBMF
DBMFE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and DBMF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMFE.PA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMFE.PA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iM Global Partner and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор