Сравнение DBMFE.PA с AVWS.DE
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.35% vs 34.95% for AVWS.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и AVWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 18.30%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVWS.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 18.30% | 13.91% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and AVWS.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
AVWS.DE
Сравнение DBMFE.PA c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.44 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 20.29 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.40 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и AVWS.DE
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -25.21% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.39% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.39% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.13% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.72% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и AVWS.DE
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.27% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.60% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.12% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.12% | -0.42% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и AVWS.DE
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и AVWS.DE
Ни DBMFE.PA, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and AVWS.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iM Global Partner and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор