Сравнение IWMI с XQQI
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 9.02% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
Correlation
The correlation between IWMI and XQQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. XQQI — Ранг доходности на риск
IWMI
XQQI
Сравнение IWMI c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.86 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и XQQI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -12.53% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.04% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 22.21% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.21% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.21% | -4.32% |
Сравнение комиссий IWMI и XQQI
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и XQQI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности XQQI в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMI and XQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 7.91% for XQQI.
IWMI is categorized as Derivative Income, while XQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and NEOS. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор