PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IWMI charges 0.68%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и IPDP

2026 (YTD)
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		8.42%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов IWMI и IPDP

Секторы
IWMI
IPDP

Здравоохранение

17.9%
13.6%

Промышленность

16.6%
45.1%

Финансовые услуги

16.0%
18.6%

Технологии

15.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.6%

Энергетика

6.5%

-

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.0%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Здравоохранение

IWMI
17.9%
IPDP
13.6%

Промышленность

IWMI
16.6%
IPDP
45.1%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
IPDP
18.6%

Технологии

IWMI
15.1%
IPDP
13.1%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
IPDP
3.6%

Энергетика

IWMI
6.5%
IPDP

-

Недвижимость

IWMI
6.3%
IPDP

-

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
IPDP
1.5%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
IPDP

-

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
IPDP
3.9%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

IWMI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IPDP

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

0.00%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

0.00%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

0.00%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

0.00%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

0.00%

+17.89%

Сравнение комиссий IWMI и IPDP

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IPDP

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Neos and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор