Сравнение IWM с NESN.SW
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 10.81%/yr vs 5.74%/yr for NESN.SW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWM и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.74% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.81%
NESN.SW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам IWM и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.99% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.86% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between IWM and NESN.SW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
IWM
NESN.SW
Сравнение IWM c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.23 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.43 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.17 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и NESN.SW
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -40.53% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -17.24% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -32.86% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -38.13% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -38.13% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -19.57% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.38% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 9.43% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и NESN.SW
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.48% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 15.70% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 22.86% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.92% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.14% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и NESN.SW
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NESN.SW в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.99% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and NESN.SW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWM и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор