PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFV.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFV.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. IWFV.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, IWFV.L returned 13.69%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFV.L показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции IWFV.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 13.69% против 2.07% соответственно.

IWFV.L

1 день
-0.71%
1 месяц
11.07%
С начала года
34.52%
6 месяцев
36.88%
1 год
67.71%
3 года*
26.96%
5 лет*
17.48%
10 лет*
13.69%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.52%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%12.04%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between IWFV.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов IWFV.L и CSH2.L

Секторы
IWFV.L
CSH2.L

Технологии

33.9%
35.9%

Финансовые услуги

14.8%
10.4%

Промышленность

11.3%
6.3%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.8%
1.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

IWFV.L
33.9%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

IWFV.L
14.8%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

IWFV.L
11.3%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

IWFV.L
8.8%
CSH2.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWFV.L
7.9%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

IWFV.L
7.6%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

IWFV.L
4.5%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

IWFV.L
3.8%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

IWFV.L
3.0%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

IWFV.L
2.5%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

IWFV.L
1.8%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

IWFV.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFV.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
8.05

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
15.06

-8.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

4.37

-2.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

27.66

-18.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.85

159.04

-122.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFV.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 5.02, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFV.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

8.05

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

6.49

-5.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

4.68

-3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

4.62

-3.83

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и CSH2.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFV.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-0.37%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-0.16%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-0.29%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

-0.29%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-0.37%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.00%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.03%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и CSH2.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFV.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.08%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

0.25%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

0.54%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

0.56%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

0.44%

+14.66%

Сравнение комиссий IWFV.L и CSH2.L

IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и CSH2.L

Ни IWFV.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFV.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

IWFV.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор