Сравнение IWFQ.L с BTC-USD
IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.31%/yr vs 57.87%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции IWFQ.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.31% против 57.87% соответственно.
IWFQ.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 13.31%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -29.91%
- 1 год
- -39.48%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 57.87%
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 9.10% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | 12.47% |
BTC-USD Bitcoin | -27.13% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between IWFQ.L and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
BTC-USD
Сравнение IWFQ.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFQ.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.78 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -1.36 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и BTC-USD
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFQ.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -84.19% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -50.55% | +43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -50.55% | +30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -73.24% | +53.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -82.15% | +58.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.86% | +48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -40.34% | +31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 34.87% | -33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.81%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 11.22% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 33.95% | -26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 34.60% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 44.50% | -25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 55.76% | -38.43% |
Часто задаваемые вопросы
IWFQ.L and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор