PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с ACWV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.31%/yr vs 8.03%/yr for ACWV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции IWFQ.L превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.03% соответственно.

IWFQ.L

1 день
1.26%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.98%
3 года*
15.38%
5 лет*
11.41%
10 лет*
13.31%

ACWV

1 день
0.42%
1 месяц
0.57%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.70%
1 год
6.87%
3 года*
7.76%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.10%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.41%3.13%13.33%2.82%0.30%15.04%0.02%16.43%4.42%8.31%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and ACWV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IWFQ.L and ACWV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и ACWV

Секторы
IWFQ.L
ACWV

Технологии

32.0%
25.8%

Финансовые услуги

14.3%
13.2%

Промышленность

10.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.1%

Здравоохранение

8.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.8%

Энергетика

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.5%
7.3%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Технологии

IWFQ.L
32.0%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.3%
ACWV
13.2%

Промышленность

IWFQ.L
10.4%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.3%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
9.1%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

IWFQ.L
8.6%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
4.8%
ACWV
9.8%

Энергетика

IWFQ.L
4.0%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.4%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.5%
ACWV
7.3%

Недвижимость

IWFQ.L
1.6%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IWFQ.L vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFQ.LACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.83

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.22

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.26

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

3.10

+10.23

IWFQ.L vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и ACWV

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки ACWV в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-20.27%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.16%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-8.10%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-9.56%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-20.27%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.29%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.09%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и ACWV

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.81%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

5.86%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

7.85%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

9.76%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

13.00%

+4.33%

Сравнение комиссий IWFQ.L и ACWV

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и ACWV

IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and ACWV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L is categorized as Global Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор