PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFM.L с COO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFM.L с COO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while COO (The Cooper Companies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWFM.L returned 16.44%/yr vs 5.95%/yr for COO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWFM.L и COO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFM.L торгуется в GBp, в то время как COO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFM.L показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у COO с доходностью -17.01%. За последние 10 лет акции IWFM.L превзошли акции COO по среднегодовой доходности: 16.44% против 5.95% соответственно.

IWFM.L

1 день
-0.86%
1 месяц
6.96%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.40%
1 год
34.99%
3 года*
26.24%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.44%

COO

1 день
9.26%
1 месяц
12.27%
С начала года
-17.01%
6 месяцев
-17.33%
1 год
-3.74%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFM.L и COO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.13%12.72%32.62%5.85%-8.21%15.58%24.16%23.25%1.62%20.40%
COO
The Cooper Companies, Inc.		-17.01%-17.20%-1.14%8.74%-11.67%16.42%9.78%21.47%23.76%13.81%

Correlation

The correlation between IWFM.L and COO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between IWFM.L and COO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

The Cooper Companies, Inc.

Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с SPYIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с ACWI
Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с LMATCOO с SCHGCOO с BSXCOO с QQQMCOO с JEPI

Доходность на риск

IWFM.L vs. COO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COO
Ранг доходности на риск COO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFM.L c COO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFM.LCOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.12

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.04

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.12

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

-0.31

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFM.L vs. COO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFM.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа COO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFM.L и COO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFM.LCOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.12

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.20

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.36

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IWFM.L и COO

Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки COO в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и COO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFM.LCOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-72.88%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-30.76%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-48.53%

+28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-48.53%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-48.53%

+25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-40.06%

+39.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-13.64%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

12.08%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFM.L и COO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) составляет 5.85%, в то время как у The Cooper Companies, Inc. (COO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFM.LCOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

11.12%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

19.65%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

30.65%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

27.87%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

27.81%

-10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFM.L и COO

Ни IWFM.L, ни COO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFM.L and COO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и COO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор