PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
COO
The Cooper Companies, Inc.		-12.85%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%26.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

COO

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.88%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
4.94%
1 год
-12.11%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
6.15%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с SCHGCOO с LMATCOO с QQQMCOO с IWFM.LCOO с BSX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

COO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.61

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.95

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.79

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

3.83

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между COO и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и JEPI

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COO и JEPI

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

COOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-13.71%

-85.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-10.28%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.45%

-13.71%

-31.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-4.53%

-32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-2.07%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.12%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и JEPI

The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.90%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

6.36%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

13.24%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

11.06%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

10.88%

+16.72%