Сравнение IWFM.L с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
IWFM.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFM.L или SPMO.
Основные характеристики
| IWFM.L | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.33% | 36.34% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 50.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 14.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 18.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 18.02% |
| Макс. просадка | -22.58% | -30.95% |
| Текущая просадка | -5.98% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между IWFM.L и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и SPMO
С начала года, IWFM.L показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 36.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFM.L и SPMO
IWFM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFM.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и SPMO
IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.72% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и SPMO
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и SPMO
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.00% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.