Сравнение IWFM.L с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
IWFM.L и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFM.L или IMTM.
Основные характеристики
| IWFM.L | IMTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.64% | 13.79% |
| Дох-ть за 1 год | 36.04% | 22.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.24% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.54 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 15.75% |
| Макс. просадка | -22.58% | -30.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.37% |
Корреляция
Корреляция между IWFM.L и IMTM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и IMTM
С начала года, IWFM.L показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFM.L и IMTM
И IWFM.L, и IMTM имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFM.L c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и IMTM
IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.26% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и IMTM
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и IMTM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.