Сравнение IWFM.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
IWFM.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFM.L или IUMF.L.
Основные характеристики
| IWFM.L | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.33% | 20.73% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 17.97% |
| Макс. просадка | -22.58% | -25.23% |
| Текущая просадка | -5.98% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между IWFM.L и IUMF.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и IUMF.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFM.L показывает доходность 21.33%, а IUMF.L немного ниже – 20.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFM.L и IUMF.L
IWFM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFM.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и IUMF.L
Ни IWFM.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и IUMF.L
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и IUMF.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) составляет 6.39%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.