Сравнение IWFL с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
IWFL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 50.44% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.02% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и QTAP
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
IWFL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
IWFL
QTAP
Сравнение IWFL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.29 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.05 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.81 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 12.95 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.29 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и QTAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QTAP
Ни IWFL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QTAP
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -29.44% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -12.04% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | 0.00% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -5.21% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 1.68% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QTAP
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 1.88% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 3.23% | +23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 16.38% | +39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 19.03% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 19.03% | +27.74% |