Сравнение IWFL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

IWFL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	-19.22%	18.54%	-5.70%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

IWFL

1 день: 2.15%

1 месяц: -7.96%

С начала года: -19.22%

6 месяцев: -19.55%

1 год: 20.29%

3 года*: 30.77%

5 лет*: 13.77%

10 лет*: —

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с IWFL:

IWFL с SPY IWFL с VONG IWFL с QULL IWFL с SMH IWFL с VGT IWFL с SPXL IWFL с QLD

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий IWFL и NVDG

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

IWFL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

IWFL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWFL	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	1.13	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.89	-0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	2.25	-1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.10	5.38	-3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWFL	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	1.13	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.08	+0.19

Корреляция

Корреляция между IWFL и NVDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и NVDG

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

	TTM	2025
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	0.00%	0.00%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и NVDG

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWFL	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.29%	-66.19%	+6.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.80%	-42.72%	+9.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-59.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.44%	-35.41%	+9.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.34%	-24.03%	+3.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.42%	17.91%	-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWFL	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.30%	20.81%	-5.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.03%	50.85%	-23.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	55.74%	81.32%	-25.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.76%	92.39%	-45.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.77%	92.39%	-45.62%

Сравнение IWFL с NVDG

Доходность

Сравнение доходности IWFL и NVDG

Сравнение доходности по годам IWFL и NVDG

Доходность по периодам

IWFL

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWFL и NVDG

Доходность на риск

IWFL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

IWFL

NVDG

Сравнение IWFL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWFL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и NVDG

Просадки

Сравнение просадок IWFL и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)