PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с IVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.86%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.46%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%11.47%

Correlation

The correlation between IWFH and IVV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between IWFH and IVV shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и IVV

Секторы
IWFH
IVV

Технологии

43.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

31.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

IWFH
43.2%
IVV
35.6%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
IVV
10.1%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
IVV
4.9%

Сырьевые материалы

IWFH

-

IVV
1.8%

Энергетика

IWFH

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

IWFH

-

IVV
11.8%

Промышленность

IWFH

-

IVV
8.3%

Недвижимость

IWFH

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

IWFH

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IWFH vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и IVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Сравнение комиссий IWFH и IVV

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и IVV

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and IVV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH is categorized as Technology Equities, while IVV is S&P 500. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор