PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с CHAT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. IWFH is passively managed, while CHAT is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.20%
С начала года
58.77%
6 месяцев
57.78%
1 год
98.15%
3 года*
49.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%13.05%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.77%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between IWFH and CHAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IWFH и CHAT

Секторы
IWFH
CHAT

Технологии

43.2%
77.8%

Коммуникационные услуги

31.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.4%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
CHAT
77.8%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
CHAT
16.1%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
CHAT
2.4%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
CHAT

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

CHAT

-

Энергетика

IWFH

-

CHAT

-

Финансовые услуги

IWFH

-

CHAT
0.0%

Промышленность

IWFH

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

IWFH

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с GGTLIWFH с ACWIIWFH с AIS
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

IWFH vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.61

—

IWFH vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и CHAT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

31.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.29%

—

Сравнение комиссий IWFH и CHAT

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и CHAT

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and CHAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for IWFH.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор