PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

IWFG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий IWFG и VUG

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.82

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.15

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.39

Корреляция

Корреляция между IWFG и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и VUG

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и VUG

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-50.68%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-16.53%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-12.25%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.13%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.72%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и VUG

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.13% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.12%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.70%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.70%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.22%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.38%

-0.69%