PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. IWFG is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 25.78%/yr for SPYG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-2.14%

Correlation

The correlation between IWFG and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between IWFG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и SPYG

Секторы
IWFG
SPYG

Технологии

49.1%
52.1%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.9%

Промышленность

11.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Здравоохранение

4.0%
5.9%

Финансовые услуги

2.9%
9.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

IWFG
49.1%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
SPYG
15.9%

Промышленность

IWFG
11.5%
SPYG
5.4%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
SPYG
8.5%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
SPYG
1.2%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
SPYG
9.0%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

SPYG
1.0%

Энергетика

IWFG

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

IWFG

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

IWFG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.43

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.00

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.78

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

7.00

-6.34

IWFG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и SPYG

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-67.63%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-13.76%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-22.14%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-24.28%

+20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

3.49%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и SPYG

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 6.84% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.12%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.84%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.17%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.36%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.72%

-0.15%

Сравнение комиссий IWFG и SPYG

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и SPYG

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWFG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to IWFG (6.84%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.78% vs 21.61% for IWFG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWFG has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.78% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: New York Life and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор