Сравнение IWFG с SPIT
IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности IWFG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
IWFG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -1.02% | -0.46% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IWFG and SPIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
IWFG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWFG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFG и SPIT
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -12.49% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.19% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.59% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 26.21% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 26.21% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 26.21% | -5.63% |
Сравнение комиссий IWFG и SPIT
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и SPIT
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWFG and SPIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for IWFG.
They also come from different issuers: New York Life and F/m Investments. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для IWFG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор