PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

IWFG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий IWFG и IQM

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.72

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.33

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.00

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

12.47

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.72

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.78

+0.18

Корреляция

Корреляция между IWFG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и IQM

Ни IWFG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и IQM

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-44.91%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-14.71%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-6.86%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-12.55%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.72%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и IQM

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

12.71%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

23.53%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

33.40%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

28.67%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

30.73%

-10.04%