PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Alger 35 ETF (ATFV).

IWFG и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и ATFV

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MI
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий IWFG и ATFV

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.

ATFV
Alger 35 ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.56

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.20

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.44

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

8.34

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.56

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.39

+0.58

Корреляция

Корреляция между IWFG и ATFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и ATFV

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и ATFV

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-45.34%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-18.29%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-13.60%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-18.35%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

5.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и ATFV

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.25%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

17.53%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

27.67%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

26.62%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

26.62%

-5.93%