Сравнение IWF с SLV

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWF имеют среднегодовую доходность 16.63%, а акции SLV немного впереди с 16.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWF и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и SLV.

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.