PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWF is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности IWF и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и MEME

2026 (YTD)2025
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%-0.25%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between IWF and MEME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов IWF и MEME

Секторы
IWF
MEME

Технологии

53.2%
58.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Коммуникационные услуги

12.3%
5.5%

Здравоохранение

7.0%
5.4%

Промышленность

5.0%
29.9%

Финансовые услуги

4.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
10.7%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%
4.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Технологии

IWF
53.2%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
MEME

-

Коммуникационные услуги

IWF
12.3%
MEME
5.5%

Здравоохранение

IWF
7.0%
MEME
5.4%

Промышленность

IWF
5.0%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

IWF
4.9%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.5%
MEME

-

Коммунальные услуги

IWF
1.1%
MEME
10.7%

Недвижимость

IWF
0.4%
MEME

-

Энергетика

IWF
0.4%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с SGRT

Доходность на риск

IWF vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IWF и MEME

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-48.78%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.32%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-29.74%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

73.99%

-58.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

73.99%

-52.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

73.99%

-53.03%

Сравнение комиссий IWF и MEME

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и MEME

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWF and MEME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IWF has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор