PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.L с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.L с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.99%/yr vs 11.12%/yr for VYMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.L и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.L торгуется в GBp, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 3.99% против 11.12% соответственно.

IWDP.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.89%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.59%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.99%

VYMI

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.79%
1 год
30.18%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.98%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.L и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.86%1.71%1.22%4.00%-14.93%26.93%-12.50%17.31%-0.09%1.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.88%28.22%8.93%11.22%4.03%16.48%-4.01%13.93%-7.47%11.78%

Correlation

The correlation between IWDP.L and VYMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.40

Сравнение распределения секторов IWDP.L и VYMI

Секторы
IWDP.L
VYMI

Недвижимость

100.0%
1.3%

Финансовые услуги

0.1%
41.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Недвижимость

IWDP.L
100.0%
VYMI
1.3%

Финансовые услуги

IWDP.L
0.1%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

IWDP.L
0.0%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

IWDP.L

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

IWDP.L

-

VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

IWDP.L

-

VYMI
7.0%

Энергетика

IWDP.L

-

VYMI
9.5%

Здравоохранение

IWDP.L

-

VYMI
6.6%

Промышленность

IWDP.L

-

VYMI
6.6%

Технологии

IWDP.L

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

IWDP.L

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IWDP.L vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.L c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.LVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.82

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.72

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.38

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

14.14

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.L vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.L и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.LVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.82

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.75

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IWDP.L и VYMI

Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки VYMI в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.LVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-30.76%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.97%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-11.25%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-11.25%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-30.76%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.81%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.55%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.L и VYMI

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.00% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.LVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.94%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

10.74%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

11.78%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.14%

+0.40%

Сравнение комиссий IWDP.L и VYMI

IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.L и VYMI

Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VYMI в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.49%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.L and VYMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

IWDP.L is categorized as REIT, while VYMI is Dividend. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор