Сравнение IWDP.L с REET
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds from iShares - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.99%/yr vs 5.01%/yr for REET. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и REET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.01% соответственно.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
REET
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам IWDP.L и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.31% | -0.09% | 1.37% |
REET iShares Global REIT ETF | 10.53% | 0.28% | 4.44% | 4.77% | -15.08% | 33.69% | -13.11% | 19.69% | 0.35% | -1.82% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and REET is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between IWDP.L and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWDP.L и REET
Секторы
IWDP.L
REET
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IWDP.L
REET
Финансовые услуги
IWDP.L
REET
Потребительский циклический сектор
IWDP.L
REET
-
Сырьевые материалы
IWDP.L
-
REET
-
Коммуникационные услуги
IWDP.L
-
REET
-
Потребительский защитный сектор
IWDP.L
-
REET
-
Энергетика
IWDP.L
-
REET
-
Здравоохранение
IWDP.L
-
REET
-
Промышленность
IWDP.L
-
REET
-
Технологии
IWDP.L
-
REET
-
Коммунальные услуги
IWDP.L
-
REET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. REET — Ранг доходности на риск
IWDP.L
REET
Сравнение IWDP.L c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.46 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и REET
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки REET в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -38.34% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.89% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.09% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -26.46% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -38.34% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.79% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.20% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.41% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и REET
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.45% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.32% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.33% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.07% | -2.53% |
Сравнение комиссий IWDP.L и REET
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и REET
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности REET в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.38% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and REET have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.14% for REET.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор