Сравнение IWDP.L с AGGH
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. IWDP.L is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, IWDP.L returned 7.08%/yr vs 2.87%/yr for AGGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.22%.
IWDP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 4.14%
AGGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 10.36% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -8.03% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.22% | 0.52% | 3.76% | 3.05% | 2.11% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and AGGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IWDP.L
AGGH
Сравнение IWDP.L c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDP.L | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.34 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и AGGH
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки AGGH в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -14.96% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -4.93% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -11.61% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.66% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -8.13% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.81% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и AGGH
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.53% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.10% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 8.25% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 10.90% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.90% | +4.66% |
Сравнение комиссий IWDP.L и AGGH
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и AGGH
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.93% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and AGGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор