Сравнение IWDP.AS с XUSE.AS
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDP.AS returned 8.73% vs 20.21% for XUSE.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 9.38%.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -5.36% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 9.61% | 11.20% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and XUSE.AS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between IWDP.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
XUSE.AS
Сравнение IWDP.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.33 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.97 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и XUSE.AS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -15.66% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -8.57% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.21% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -2.17% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.24% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и XUSE.AS
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.90% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 11.22% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.38% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.27% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.27% | +0.71% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и XUSE.AS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и XUSE.AS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSE.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSE.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS is categorized as REIT, while XUSE.AS is Global Equities. IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор