Сравнение IWDP.AS с WITS.AS
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDP.AS returned 1.63%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | -1.89% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and WITS.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between IWDP.AS and WITS.AS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
WITS.AS
Сравнение IWDP.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.95 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.83 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.21 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и WITS.AS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -31.15% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -15.21% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -28.65% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -30.51% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.98% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -7.79% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.76% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.10% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 15.44% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 20.25% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 23.32% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 24.25% | -8.27% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и WITS.AS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and WITS.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS is categorized as REIT, while WITS.AS is Technology Equities. IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор