Сравнение IWDG.L с WNRG.L
IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWDG.L tracks the MSCI World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDG.L returned 11.60%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
IWDG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам IWDG.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.43% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 10.33% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | 6.97% |
Correlation
The correlation between IWDG.L and WNRG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.39 |
The correlation between IWDG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
WNRG.L
Сравнение IWDG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDG.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.23 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 5.81 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -59.34% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -16.52% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -21.66% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -22.11% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -10.03% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -12.66% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.35% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 2.81%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.42% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.68% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 21.51% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 23.88% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 33.22% | -17.33% |
Сравнение комиссий IWDG.L и WNRG.L
И IWDG.L, и WNRG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и WNRG.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.07% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDG.L and WNRG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDG.L and WNRG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
IWDG.L tracks MSCI World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор