PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с EUNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с EUNK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE).

IWDG.L и EUNK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. EUNK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и EUNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и EUNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.33%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.33%26.60%3.50%13.47%-4.09%16.14%2.32%21.20%-9.68%2.99%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как EUNK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNK.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у EUNK.DE с доходностью 1.33%.

IWDG.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.59%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

EUNK.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.91%
1 год
19.31%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с EVLUIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с ACWD.L
Часто сравнивают с EUNK.DE:
EUNK.DE с LYP6.DEEUNK.DE с SXRT.DEEUNK.DE с XZEU.DEEUNK.DE с VGVF.DEEUNK.DE с VFEA.DEEUNK.DE с EUNL.DEEUNK.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий IWDG.L и EUNK.DE

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNK.DE в 0.12%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IWDG.L vs. EUNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUNK.DE
Ранг доходности на риск EUNK.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNK.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNK.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNK.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNK.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNK.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c EUNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LEUNK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.03

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

8.15

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. EUNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNK.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и EUNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LEUNK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и EUNK.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и EUNK.DE

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как EUNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.13%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и EUNK.DE

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки EUNK.DE в -28.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и EUNK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LEUNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-35.45%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.08%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-19.45%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.44%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.34%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.40%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и EUNK.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 4.87%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LEUNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.49%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.29%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.73%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.98%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.05%

+0.95%