Сравнение IWDG.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
IWDG.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 3.63% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.72% | 10.19% | 26.55% | 19.99% | -9.56% | 30.83% | 12.80% | 27.47% | 0.28% | 3.12% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.72%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и VUSA.DE
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
IWDG.L
VUSA.DE
Сравнение IWDG.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.13 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.36 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и VUSA.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и VUSA.DE
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и VUSA.DE
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -33.63% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.35% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -23.24% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.20% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.48% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.33% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и VUSA.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.92% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.63% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.26% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.81% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.45% | -0.45% |