PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

IWDG.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-10.50%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с ACWD.LIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий IWDG.L и IGDA.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.44

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.33

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.95

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.99

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IGDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IGDA.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IGDA.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-24.18%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.73%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.36%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.37%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.33%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IGDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.82%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.78%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.46%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.31%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.31%

-1.31%