PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и EVLU


2026 (YTD)20252024
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
-2.02%18.71%8.40%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
6.63%28.67%6.61%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как EVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVLU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 6.63%.


IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*

EVLU

1 день
0.20%
1 месяц
-7.60%
С начала года
6.63%
6 месяцев
16.27%
1 год
34.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Сравнение комиссий IWDG.L и EVLU

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.


Доходность на риск

IWDG.L vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDG.LEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.90

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.55

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.95

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.70

+0.07

IWDG.L vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDG.LEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.58

-0.91

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и EVLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и EVLU

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EVLU в 4.96%


TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и EVLU

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки EVLU в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и EVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDG.LEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-17.17%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.13%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.91%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.60%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и EVLU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDG.LEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.05%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.07%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.39%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.51%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.51%

-1.51%