Сравнение IWDG.L с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
IWDG.L и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 8.40% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 6.63% | 28.67% | 6.61% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как EVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVLU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 6.63%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и EVLU
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. EVLU — Ранг доходности на риск
IWDG.L
EVLU
Сравнение IWDG.L c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.55 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.95 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.70 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.58 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и EVLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и EVLU
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EVLU в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и EVLU
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки EVLU в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -17.17% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.13% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -9.91% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.60% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.59% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и EVLU
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.05% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 13.07% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 18.39% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.51% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.51% | -1.51% |