PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
-2.33%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.21%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.


IWDG.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.59%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.21%
6 месяцев
16.98%
1 год
35.24%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.99%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий IWDG.L и IWFV.L

И IWDG.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

IWDG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDG.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.38

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.05

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.78

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

22.35

-9.11

IWDG.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDG.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IWFV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IWFV.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.13%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IWFV.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDG.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-28.79%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.08%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-13.82%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.68%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.83%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 4.87%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDG.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.14%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.14%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.77%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

12.87%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.01%

+0.99%