Сравнение IWDG.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
IWDG.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.33% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.21% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.
IWDG.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и IWFV.L
И IWDG.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
IWFV.L
Сравнение IWDG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.38 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.05 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.78 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 22.35 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.38 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и IWFV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и IWFV.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.13% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и IWFV.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -28.79% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.08% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -13.82% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.68% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.44% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.83% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и IWFV.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 4.87%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.14% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.14% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.77% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.87% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.01% | +0.99% |