PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

IWDG.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и GBDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.45%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%5.61%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 4.45%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

GBDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.81%
1 год
13.67%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с FLXX.DE

Сравнение комиссий IWDG.L и GBDV.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LGBDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.40

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDV.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и GBDV.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и GBDV.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GBDV.L в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%0.00%0.00%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и GBDV.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке GBDV.L в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-34.77%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.61%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-15.84%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.01%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.20%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и GBDV.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.40%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.00%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.13%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

11.80%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.19%

+1.81%