PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и VALW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.92%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%7.00%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
5.01%20.38%11.03%18.89%-5.07%28.53%-18.79%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 5.01%.


IWDE.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.09%
1 год
16.05%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.26%

VALW.L

1 день
-24.69%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.01%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.19%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Сравнение комиссий IWDE.L и VALW.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LVALW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.52

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.26

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

13.72

-2.41

IWDE.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VALW.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и VALW.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и VALW.L

Ни IWDE.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и VALW.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки VALW.L в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и VALW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-28.59%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-24.67%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.67%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-24.67%

+19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.66%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.38%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и VALW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 4.92%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 43.26%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

43.26%

-38.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

43.04%

-34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

46.27%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

23.71%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

25.39%

-10.06%