Сравнение IWDE.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
IWDE.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.92% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 7.00% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 5.01% | 20.38% | 11.03% | 18.89% | -5.07% | 28.53% | -18.79% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 5.01%.
IWDE.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.26%
VALW.L
- 1 день
- -24.69%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и VALW.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
VALW.L
Сравнение IWDE.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.52 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.26 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 13.72 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.52 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и VALW.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и VALW.L
Ни IWDE.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и VALW.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки VALW.L в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -28.59% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -24.67% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -24.67% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -24.67% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.66% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.38% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и VALW.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 4.92%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 43.26%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 43.26% | -38.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 43.04% | -34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 46.27% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 23.71% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 25.39% | -10.06% |