Сравнение VALW.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VALW.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALW.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VALW.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 18.55% |
| Дох-ть за 1 год | 11.96% | 26.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 10.63% |
| Макс. просадка | -19.68% | -25.47% |
| Текущая просадка | -10.43% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между VALW.L и VUSA.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и VUSA.L
С начала года, VALW.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 18.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALW.L и VUSA.L
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALW.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и VUSA.L
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и VUSA.L
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и VUSA.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.