Сравнение VALW.L с FUQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).
VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и FUQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALW.L и FUQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.82% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -6.71% | 8.44% | 26.50% | 23.15% | -8.35% | 29.50% | -2.07% |
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как FUQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью -6.71%.
VALW.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
FUQIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALW.L и FUQIX
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VALW.L vs. FUQIX — Ранг доходности на риск
VALW.L
FUQIX
Сравнение VALW.L c FUQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALW.L | FUQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.39 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.68 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.51 | +3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 1.71 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.39 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VALW.L и FUQIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и FUQIX
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и FUQIX
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки FUQIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и FUQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -31.19% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.31% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -24.96% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -9.68% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.29% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.13% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и FUQIX
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.83% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.43% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 16.29% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.49% | -1.75% |