Сравнение VALW.L с FUQIX
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) are both funds - VALW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while FUQIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 14.94%/yr for FUQIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for FUQIX.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и FUQIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как FUQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью 6.19%.
VALW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
FUQIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам VALW.L и FUQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 19.04% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 6.19% | 8.44% | 26.50% | 23.15% | -8.35% | 29.50% | -2.07% |
Correlation
The correlation between VALW.L and FUQIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between VALW.L and FUQIX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. FUQIX — Ранг доходности на риск
VALW.L
FUQIX
Сравнение VALW.L c FUQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALW.L | FUQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 1.74 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | 6.11 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 1.67 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и FUQIX
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки FUQIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и FUQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -22.95% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.77% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -19.59% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -19.59% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.35% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.33% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и FUQIX
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.22% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.91% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.23% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.25% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.48% | -1.81% |
Сравнение комиссий VALW.L и FUQIX
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и FUQIX
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.43% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and FUQIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и FUQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор