Сравнение VALW.L с FUQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).
VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALW.L или FUQIX.
Основные характеристики
| VALW.L | FUQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 9.45% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.64% | 11.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 32.20% | 14.19% |
| Макс. просадка | -19.68% | -31.19% |
| Текущая просадка | -10.96% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между VALW.L и FUQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и FUQIX
С начала года, VALW.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у FUQIX с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALW.L и FUQIX
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALW.L c FUQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и FUQIX
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 11.56% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и FUQIX
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и FUQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и FUQIX
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.