PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALW.L с FUQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALW.L с FUQIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) are both funds - VALW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while FUQIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VALW.L returned 13.88%/yr vs 13.79%/yr for FUQIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for FUQIX.

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и FUQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALW.L торгуется в GBP, в то время как FUQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью 10.54%.

VALW.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
10.40%
С начала года
14.65%
1 год
35.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—

FUQIX

1 день
1.28%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.44%
С начала года
10.54%
1 год
19.12%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALW.L и FUQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		14.65%27.02%5.92%16.41%0.09%20.68%-18.17%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		10.54%8.44%26.50%23.15%-8.35%29.50%-0.35%

Correlation

The correlation between VALW.L and FUQIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.LVALW.L с VUSA.L
Часто сравнивают с FUQIX:
FUQIX с FUMIXFUQIX с FISPXFUQIX с LGGG.LFUQIX с SCHDFUQIX с QUALFUQIX с QQQFUQIX с VOO

Доходность на риск

VALW.L vs. FUQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FUQIX
Ранг доходности на риск FUQIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALW.L c FUQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALW.LFUQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.58

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.15

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

1.69

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

5.93

+11.34

VALW.L vs. FUQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FUQIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и FUQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и FUQIX

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки FUQIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и FUQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALW.LFUQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-22.95%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.77%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-19.59%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-19.59%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.44%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.32%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.34%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и FUQIX

SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALW.LFUQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.51%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.61%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.34%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

18.37%

+2.44%

Сравнение комиссий VALW.L и FUQIX

VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALW.L и FUQIX

VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		3.29%3.63%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALW.L and FUQIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALW.L и FUQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор