Сравнение VALW.L с ^GSPC
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.33%/yr vs 12.60%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%.
VALW.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам VALW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 18.22% | 27.02% | 5.92% | 16.41% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.90% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 4.31% |
Correlation
The correlation between VALW.L and ^GSPC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between VALW.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VALW.L
^GSPC
Сравнение VALW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 3.09 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.64 | 11.34 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и ^GSPC
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -37.07% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.03% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -22.15% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -22.15% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.66% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.30% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.18% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и ^GSPC
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.21% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.96% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.03% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.96% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.09% | +2.79% |
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and ^GSPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор