Сравнение VALW.L с ^GSPC
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 13.60%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
VALW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам VALW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 19.04% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 2.52% |
Correlation
The correlation between VALW.L and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VALW.L
^GSPC
Сравнение VALW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.46 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 3.53 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | 13.19 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.46 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и ^GSPC
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -37.07% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.03% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -22.15% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -22.15% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.32% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.15% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и ^GSPC
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.60% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.20% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.52% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.85% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.15% | -1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор