PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALW.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VALW.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALW.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		4.82%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%2.52%
Разные валюты инструментов

VALW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%.

VALW.L

1 день
2.21%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
14.02%
1 год
29.43%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с VWRP.LVALW.L с VUSA.LVALW.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VALW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALW.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.71

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.11

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

1.18

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

4.60

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALW.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALW.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.71

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между VALW.L и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и ^GSPC

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VALW.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-56.78%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.14%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-25.43%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.78%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-10.75%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.60%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и ^GSPC

SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALW.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.54%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

18.75%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

15.90%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.17%

-1.43%