PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VALW.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VALW.L и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.46%
9.66%
VALW.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALW.L:

0.49

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

VALW.L:

0.71

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

VALW.L:

1.09

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

VALW.L:

0.30

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

VALW.L:

2.37

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

VALW.L:

2.18%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

VALW.L:

10.60%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

VALW.L:

-19.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VALW.L:

-11.12%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.


VALW.L

С начала года

4.50%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-1.33%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VALW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VALW.L, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.292.08
Коэффициент Сортино VALW.L, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.472.78
Коэффициент Омега VALW.L, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.39
Коэффициент Кальмара VALW.L, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.233.06
Коэффициент Мартина VALW.L, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2513.40
VALW.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
2.08
VALW.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и ^GSPC

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.20%
-1.91%
VALW.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 3.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
3.80%
VALW.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab