Сравнение IWDE.L с TSWE.AS
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWDE.L tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Index while TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDE.L returned 10.98%/yr vs 14.73%/yr for TSWE.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и TSWE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям TSWE.AS по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.73% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
TSWE.AS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 14.64% | 13.10% | 16.86% | 16.01% | -13.44% | 32.44% | 11.32% | 34.59% | 0.23% | 14.40% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and TSWE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.85 |
The correlation between IWDE.L and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
IWDE.L
TSWE.AS
Сравнение IWDE.L c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.18 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 12.50 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и TSWE.AS
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки TSWE.AS в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -75.58% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -7.97% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -19.53% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -19.53% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -32.93% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.80% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -35.97% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.04% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и TSWE.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.91% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.61% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 13.21% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.75% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.97% | +0.30% |
Сравнение комиссий IWDE.L и TSWE.AS
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и TSWE.AS
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.81% | 1.94% | 1.89% | 1.92% | 2.05% | 3.60% | 6.51% | 8.08% | 8.48% | 7.21% | 6.39% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and TSWE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор