PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям TSWE.AS по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.73% соответственно.


IWDE.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
6.62%
С начала года
8.42%
1 год
18.59%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.98%

TSWE.AS

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
10.27%
С начала года
14.64%
1 год
25.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDE.L и TSWE.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
8.42%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%11.49%23.65%-10.06%16.85%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
14.64%13.10%16.86%16.01%-13.44%32.44%11.32%34.59%0.23%14.40%

Correlation

The correlation between IWDE.L and TSWE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.85

The correlation between IWDE.L and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

IWDE.L vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDE.LTSWE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.18

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

12.50

-2.62

IWDE.L vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.AS равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и TSWE.AS

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки TSWE.AS в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и TSWE.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDE.LTSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-75.58%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.97%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-19.53%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.53%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-32.93%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.80%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-35.97%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и TSWE.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDE.LTSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.91%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.61%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

13.21%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.75%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.97%

+0.30%

Сравнение комиссий IWDE.L и TSWE.AS

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и TSWE.AS

IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
1.81%1.94%1.89%1.92%2.05%3.60%6.51%8.08%8.48%7.21%6.39%6.44%

Часто задаваемые вопросы


IWDE.L and TSWE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.

IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.20% for TSWE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и TSWE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор