Сравнение IWDE.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IWDE.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.92% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.28% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.27% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.26%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и SGLN.L
Доходность на риск
IWDE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
SGLN.L
Сравнение IWDE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.19 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.76 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 10.39 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и SGLN.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и SGLN.L
Ни IWDE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -41.71% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -17.57% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -17.57% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -21.91% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -10.96% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -14.78% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.32% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 4.92%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 11.43% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 21.33% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 24.66% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.26% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.85% | +0.48% |