PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.92%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%11.49%23.65%-10.06%16.85%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.28%45.64%34.39%9.51%6.07%3.76%13.12%21.93%3.07%-2.32%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.27% соответственно.


IWDE.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.09%
1 год
16.05%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.26%

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
12.44%
6 месяцев
25.96%
1 год
42.35%
3 года*
31.03%
5 лет*
22.95%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IWDE.L и SGLN.L


Доходность на риск

IWDE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.19

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

10.39

+0.92

IWDE.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и SGLN.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и SGLN.L

Ни IWDE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и SGLN.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-41.71%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-17.57%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-17.57%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-21.91%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-10.96%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-14.78%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.32%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 4.92%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

11.43%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

21.33%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

24.66%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.26%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

14.85%

+0.48%