Сравнение IWDE.L с MWOZ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).
IWDE.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и MWOZ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.92% | 12.71% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.35% | 1.96% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью -2.35%.
IWDE.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.26%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и MWOZ.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
MWOZ.L
Сравнение IWDE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.21 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 8.62 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.02 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и MWOZ.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и MWOZ.L
Ни IWDE.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MWOZ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -19.89% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -7.79% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.69% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.41% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и MWOZ.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.22% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.47% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.64% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.07% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.07% | -0.74% |