PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и MWOZ.L


Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью -2.35%.


IWDE.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.09%
1 год
16.05%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.26%

MWOZ.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.54%
1 год
10.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий IWDE.L и MWOZ.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.69

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.21

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

8.62

+2.68

IWDE.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.02

+0.67

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и MWOZ.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и MWOZ.L

Ни IWDE.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MWOZ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-19.89%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.79%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.69%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.41%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.98%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и MWOZ.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.22%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.47%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.64%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.07%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.07%

-0.74%